Top 4 Things Successful Forex Traders Do Trading nos mercados financeiros é cercada por uma certa quantidade de mística, porque não existe uma fórmula única para negociação com sucesso. Pense nos mercados como sendo como o oceano e o comerciante como surfista. Surfar exige talento, equilíbrio, paciência, equipamento adequado e estar atento ao seu entorno. Você entraria na água que apresentava perigosas marés ou estava infestada de tubarões. Espero que não. A atitude de negociação nos mercados não é diferente da atitude necessária para a navegação. Ao combinar uma boa análise com implementação efetiva, sua taxa de sucesso melhorará dramaticamente e, como muitos conjuntos de habilidades, o bom comércio vem de uma combinação de talento e trabalho duro. Aqui estão as quatro pernas do banquinho que você pode construir em uma estratégia para atendê-lo bem em todos os mercados. Antes de começar a trocar, reconheça o valor da preparação adequada. O primeiro passo é alinhar seus objetivos pessoais e temperamento com os instrumentos e mercados com os quais você pode se relacionar confortavelmente. Por exemplo, se você souber algo sobre varejo, então procure trocar ações de varejo em vez de futuros de petróleo. Sobre o qual você pode não saber nada. Comece avaliando os três componentes a seguir. O prazo indica o tipo de negociação que é apropriado para o seu temperamento. Negociar um gráfico de cinco minutos sugere que você esteja mais confortável em estar em posição sem a exposição ao risco overnight. Por outro lado, escolher gráficos semanais indica um conforto com risco durante a noite e uma vontade de ver alguns dias contrariar sua posição. Além disso, decida se você tem tempo e vontade de se sentar na frente de uma tela o dia todo ou se preferir fazer sua pesquisa silenciosamente durante o fim de semana e depois tomar uma decisão de negociação para a próxima semana com base em sua análise. Lembre-se que a oportunidade de ganhar dinheiro substancial nos mercados exige tempo. Escalido a curto prazo. Por definição, significa pequenos lucros ou perdas. Neste caso, você terá que negociar com mais freqüência. Depois de escolher um período de tempo, encontre uma metodologia consistente. Por exemplo, alguns comerciantes gostam de comprar suporte e vender resistência. Outros preferem comprar ou vender breakouts. No entanto, outros gostam de trocar usando indicadores como MACD e crossovers. Depois de escolher um sistema ou metodologia, teste-o para ver se ele funciona de forma consistente e fornece uma vantagem. Se seu sistema é confiável mais de 50 do tempo, você terá uma vantagem, mesmo que seja um pequeno. Se você voltar a testar seu sistema e descobrir que você trocou toda vez que recebeu um sinal e seus lucros foram mais do que suas perdas, as chances são muito boas de que você tenha uma estratégia vencedora. Teste algumas estratégias e, quando encontrar uma que ofereça um resultado consistentemente positivo, fique com ela e teste-a com uma variedade de instrumentos e vários intervalos de tempo. Você encontrará que certos instrumentos são muito mais ordenados do que outros. Os instrumentos de negociação erráticos dificultam a produção de um sistema vencedor. Portanto, é necessário testar seu sistema em vários instrumentos para determinar que a personalidade do seu sistema coincide com o instrumento que está sendo negociado. Por exemplo, se você estivesse negociando o par de moedas USDJPY no mercado forex, você pode achar que os níveis de suporte e resistência de Fibonacci são mais confiáveis neste instrumento do que em alguns outros. Você também deve testar vários cronogramas para encontrar aqueles que combinam seu sistema comercial melhor. Atitude na negociação significa garantir que você desenvolva sua mentalidade para refletir os seguintes quatro atributos: Depois de saber o que esperar do seu sistema, tenha paciência para esperar que o preço atinja os níveis que o sistema indica para o ponto de entrada ou Saída. Se o seu sistema indicar uma entrada em um certo nível, mas o mercado nunca alcançá-lo, então vá para a próxima oportunidade. Sempre haverá outro comércio. Em outras palavras, não persiga o ônibus depois que deixou o terminal aguardar o próximo ônibus. Disciplina é a capacidade de ser paciente - para se sentar em suas mãos até que seu sistema acione um ponto de ação. Às vezes, a ação de preço não atingirá seu preço antecipado. Neste momento, você deve ter a disciplina para acreditar no seu sistema e não adivinhar. Disciplina também é a capacidade de puxar o gatilho quando o sistema indicar que o faz. Isto é especialmente verdadeiro para parar as perdas. A objetividade ou o descolamento emocional também depende da confiabilidade do seu sistema ou metodologia. Se você tem um sistema que fornece níveis de entrada e saída que você conhece têm um fator de alta confiabilidade, então você não precisa se tornar emocional ou permitir-se ser influenciado pela opinião dos especialistas que estão observando seus níveis e não os seus. Seu sistema deve ser confiável o suficiente para que você possa estar confiante em agir em seus sinais. Mesmo que o mercado às vezes possa fazer um movimento muito maior do que você antecipa, ser realista significa que você não pode esperar para investir 250 em sua conta de negociação e espera fazer 1.000 cada comércio. Embora nem um prazo de prazo curto nem longo seja necessariamente mais seguro do que o outro, o prazo de curto prazo pode envolver riscos menores se o comerciante exercer disciplina na escolha de negócios. É uma questão de risco versus recompensa. Perna nº 3 - Discriminação Diferentes instrumentos trocam de forma diferente, dependendo de quem são os principais jogadores e por que eles estão negociando esse instrumento em particular. Os fundos de hedge são motivados de forma diferente dos fundos de investimento. Os grandes bancos que negociam o mercado de câmbio à vista em moedas específicas geralmente têm um objetivo diferente do que os negociadores de moeda comprando ou vendendo contratos de futuros. Se você pode determinar o que motiva os grandes jogadores, então você geralmente pode acompanhá-los e lucrar com isso. Escolha algumas moedas, estoques ou commodities e traçá-los todos em uma variedade de intervalos de tempo. Em seguida, aplique sua metodologia particular a todos e veja qual prazo e qual instrumento é mais sensível ao seu sistema. É assim que você descobre uma correspondência de personalidade para o seu sistema. Repita este exercício regularmente para se adaptar às mudanças nas condições do mercado. Perna n. º 4 - Gestão (Implementação) Uma vez que não existe tal coisa apenas de negócios rentáveis, nenhum sistema irá desencadear uma certeza certa. Mesmo um sistema rentável, digamos com um índice de lucro / perda de 65. Ainda tem 35 negócios perdidos. Portanto, a arte da lucratividade é na gestão e execução do comércio. No final, o comércio bem sucedido é tudo sobre controle de risco. Pegue perdas rapidamente e, muitas vezes, se necessário. Tente obter o seu comércio na direção correta diretamente do portão. Se voltar, corte e tente novamente. Muitas vezes, está na segunda ou terceira tentativa de que seu comércio se mova imediatamente na direção certa. Esta prática requer paciência e disciplina, mas quando você consegue a direção certa, você pode seguir suas paradas e geralmente ser lucrativo na melhor das hipóteses, ou mesmo na pior das hipóteses. Existem tantos métodos de negociação diferenciados quanto os comerciantes. Não existe uma maneira correta ou incorreta de negociar. Existe apenas um comércio lucrativo ou um comércio deficitário. Warren Buffet diz que existem duas regras na negociação: Regra 1: nunca perca dinheiro. Regra 2: lembre-se da Regra 1. Cole uma nota no seu computador que irá lembrá-lo de ter pequenas perdas com freqüência e rapidez - não aguarde as grandes perdas. Parce Comércio: Correlação A correlação é um termo de análise de regressão linear que descreve a força da Relação entre uma variável dependente e uma variável independente. Central para troca de pares é a idéia de que, se os dois estoques (ou outros instrumentos) estiverem correlacionados o suficiente, qualquer alteração na correlação pode ser seguida por uma reversão da tendência média dos pares, criando uma oportunidade de lucro. Por exemplo, o estoque A e o estoque B estão altamente correlacionados. Se a correlação enfraquece o estoque temporário A se move para cima e o estoque B move-se para baixo, um comerciante de pares pode explorar essa divergência, curtando o estoque A (a questão de excesso de desempenho) e prolongando o estoque B (a questão de baixo desempenho). Se os estoques reverterem para a média estatística, o comerciante pode lucrar. 13 A importância da correlação A correlação mede a relação entre dois instrumentos. Podemos ver na Figura 1 que os contratos de futuros e-mini SampP 500 (ES, em vermelho) e e-mini Dow (YM, em verde) têm preços que tendem a se moverem juntos ou que estão correlacionados. 13 Figura 1 Este gráfico diário dos contratos de futuros ES e YM e-mini mostra que os preços tendem a se mover juntos. Imagem criada com a TradeStation. 13 13 Recorde, os comerciantes de pares tentam: 13 Identificar relações entre dois instrumentos 13 Determine a direção do relacionamento e 13 Execute trades com base nos dados apresentados. 13 13 A correlação entre duas variáveis, como taxas de retorno ou preços históricos, é uma medida estatística relativa do grau em que essas variáveis tendem a se mover juntas. O coeficiente de correlação mede até que ponto os valores de uma variável estão associados a valores de outra. Os valores do coeficiente de correlação variam de -1 a 1, onde: 13 A correlação negativa perfeita (-1) existe quando os dois títulos se movem em direções opostas (ou seja, o estoque A se move para cima enquanto o estoque B se move para baixo) 13 Correlação positiva perfeita (1) Existe se os dois títulos se movem em perfeito uníssono (ou seja, o estoque A e o estoque B se movem para cima e para baixo ao mesmo tempo) e 13 Não existe correlação (0) se os movimentos de preços forem completamente aleatórios (o estoque A e o estoque B vão para cima e para baixo aleatoriamente). 13 -1 0 1 13 Correlação negativa perfeita Sem correlação Correção positiva perfeita 13 13 13 Os comerciantes de peças procuram instrumentos cujos preços tendem a se mover em outras palavras, cujos preços estão correlacionados. Na realidade, seria difícil (e altamente improvável) conseguir uma correlação positiva perfeita e sustentada com dois títulos: isso significaria que os preços exatamente se imitavam um ao outro. Em vez disso, os comerciantes de pares procuram títulos com um alto grau de correlação para que eles possam tentar lucrar quando os preços se comportam fora dessa norma estatística. As correlações de 0,8 ou acima são freqüentemente usadas como referência para comerciantes de pares (uma correlação menor que 0,5 geralmente é descrita como fraca). Idealmente, uma boa correlação se apresenta em vários períodos de tempo. 13 13Por que a correlação é importante para o comércio de pares Se os dois instrumentos não estiverem correlacionados para começar, qualquer divergência e subseqüente convergência de preço podem, em geral, ser menos significativa. Por exemplo, consideramos uma estrada principal ao longo de um rio. Em geral, a estrada segue o rio muito de perto. Ocasionalmente, a estrada deve divergir do rio devido ao terreno ou desenvolvimento (comparável ao spread do preço). Cada vez que isso acontece, no entanto, a estrada eventualmente reverte para o seu ponto paralelo ao rio. 13 13 Neste exemplo, a estrada e o rio têm uma relação correlacionada. Se compararmos o rio com outra estrada de terra próxima, no entanto, sem correlação definível com o rio (ou seja, seus movimentos são completamente aleatórios), seria inútil prever como os dois se comportariam um em relação ao outro. A correlação positiva entre a estrada principal e o rio, no entanto, é o que torna razoável antecipar que a estrada principal e o rio acabarão se reunindo. A mesma lógica é verdadeira para o comércio de pares: ao identificar títulos correlacionados, podemos procurar períodos de divergência, tentar descobrir por que o preço está se separando e tentar lucrar com a convergência. 13 Nota: uma abordagem diferente é tentar lucrar com a divergência adicional (referida como negociação de divergência). Aqui, vamos nos concentrar em estratégias que tentam lucrar com a convergência, ou uma reversão para a média (conhecida como negociação de convergência). 13 Determinando a correlação 13 O primeiro passo para encontrar pares adequados é procurar valores mobiliários que tenham algo em comum, e esse comércio com boa liquidez e pode ser curto. Por causa de riscos de mercado semelhantes, as empresas concorrentes do mesmo setor fazem pares de potencial natural e são um bom lugar para começar. Exemplos de instrumentos potencialmente correlacionados podem incluir pares como: 13 Coca-Cola e Pepsi 13 Dell e Hewlett-Packard 13 Duke Energy e Allegheny Energy 13 E-mini SampP 500 e E-mini Dow 13 Exxon e Chevron 13 Lowes e Home Depot 13 McDonalds e Yum Brands 13 SampP 500 ETF e SPDR DJIA ETF. 13 13 Mais adiante, precisamos determinar como eles estão correlacionados. Podemos medir isso usando um coeficiente de correlação (descrito acima), que reflete o quão bem os dois títulos estão relacionados um com o outro. Os cálculos específicos por trás do coeficiente de correlação são um pouco complicados e estão fora do escopo deste tutorial, no entanto, os comerciantes têm várias opções para determinar esse valor: 13 A maioria das plataformas de negociação fornece algum tipo de indicador técnico que pode ser aplicado aos dois títulos, executando o Matemática funciona automaticamente e traçando os resultados em um gráfico de preços. 13 Os comerciantes que não têm acesso a este indicador técnico particular podem realizar uma calculadora de coeficiente de correlação de pesquisa na Internet para acessar ferramentas on-line que executem os cálculos. 13 Os comerciantes podem inserir os dados de preço no Excel e usar sua função CORREL para executar os cálculos, como mostrado na Figura 2: 13 Figura 2 O Excel pode ser usado para calcular um coeficiente de correlação de pares. 13 13 Depois que os coeficientes de correlação foram determinados, os resultados podem ser usados como um filtro para encontrar os pares que mostram o maior potencial. 13 Relação de preço 13No que encontramos pares correlacionados, podemos determinar se a relação é significante reverter, isto é, quando o preço diverge, ele reverterá para a sua norma estatística. Podemos estabelecer isso ao traçar a relação de preço dos pares. Como o coeficiente de correlação, a maioria das plataformas de negociação vem equipada com um indicador técnico (talvez designado preço ou taxa de spread) que pode ser aplicado a um gráfico para traçar a relação de preço de dois instrumentos, o que essencialmente fornece uma representação visível e numérica do preço De um instrumento dividido pelo preço do outro: 13 13Roteção de preço Preço do Instrumento A Preço do Instrumento B 13 13Se os comerciantes não tiverem acesso a este tipo de análise em uma plataforma de negociação, os dados de preços podem ser inseridos no Excel, conforme mostrado Na Figura 3: 13 Figura 3 O Excel pode ser usado para calcular um preço de pares, ou propagação. 13 13Se adicionarmos linhas de desvio padrão, podemos obter informações sobre o quão longe da média a relação de preço se move. O desvio padrão (calculado como a raiz quadrada da variância) é um conceito estatístico que ilustra como um conjunto específico de preços é dividido ou espalhado em torno de um valor médio. Uma distribuição de probabilidade normal pode ser usada para calcular a probabilidade de ocorrência de qualquer resultado particular na distribuição normal: 13 68.26 por cento dos dados serão incluídos - um desvio padrão da média 13 95.44 por cento dos dados serão incluídos - dois desvios padrão Da média de 13 99,74 por cento dos dados serão incluídos - três desvios-padrão da média. 13 13Assimindo esses dados, esperamos até que a proporção de preços diverge x número de desvios padrão, como - dois desvios padrão e entre um comércio longo em função das informações (o número de desvios-padrão selecionados é determinado através de análise e otimização histórica). Se o par reverte para sua tendência média, o comércio pode ser lucrativo. 13 Eventos que desencadeiam fraqueza na correlação 13Quando dois instrumentos estão altamente correlacionados, certos eventos podem causar uma fraqueza temporária na correlação. Como muitos fatores que causariam movimentos de preços afetariam os pares correlacionados em partes iguais (como anúncios da Reserva Federal ou turbilhão geopolítica), os eventos que desencadeiam fraqueza na correlação geralmente se limitam a coisas que impactam principalmente apenas um dos instrumentos. Por exemplo, a divergência pode ser o resultado de mudanças temporárias de oferta e demanda dentro de um estoque, como quando um único investidor grande muda posições, quer através da compra ou venda em um dos títulos representados em um par. 13 Nota: Todas as empresas listadas nos Estados Unidos devem notificar a troca de listagem (por exemplo, NYSE ou Nasdaq) sobre quaisquer desenvolvimentos corporativos que possam afetar a atividade de negociação nesse estoque antes de publicar o anúncio. Exemplos de desenvolvimentos incluem: 13 Alterações relacionadas à saúde financeira da empresa 13 Reestruturação ou fusões 13 Informações importantes sobre seus produtos (sejam positivos ou negativos) 13 Mudanças no gerenciamento de chaves e 13 Questões legais ou regulamentares que poderiam afetar o poder da empresa para realizar negócios. 13 bolsas de valores dos EUA estão autorizadas a emitir uma suspensão comercial de uma suspensão temporária da atividade de negociação com base na avaliação de um anúncio. Em geral, quanto mais provável o anúncio de ter um efeito do preço das ações, maior será a probabilidade de a troca exigir uma suspensão comercial até que a notícia seja divulgada ao público. 13 Além disso, se um preço de ações listado nos Estados Unidos muda significativamente em qualquer período de cinco minutos, uma pausa de negociação a curto prazo pode ser emitida. Uma pausa dura cinco minutos, a menos que ainda haja um desequilíbrio significativo entre as garantias de comprar e vender ordens após esse período. Os movimentos de preços que desencadeiam uma pausa são: 13 movimento de preço de 10 por cento para valores mobiliários no SampP 500, Russell 1000 Index e alguns produtos negociados em bolsa 13 movimento de preço de 30 por cento para outras ações com preço igual ou superior a 13 50 por cento movimento de preços para outros Estoques com preços abaixo de 1. 13 13 O peso também pode ser causado por desenvolvimentos internos ou eventos que ocorrem em empresas como fusões e aquisições, relatórios de ganhos, mudanças de dividendos, a aprovação de novos produtos e escândalos ou fraudes. Particularmente se um evento interno for inesperado, o preço das ações da empresa envolvida pode sofrer flutuações de preços rápidas e dramáticas. Dependendo do evento, a mudança de preço pode ser de curto prazo ou pode resultar em uma mudança de tendência. 13
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