Star Trading System Training Course Descubra como meus alunos ganham dinheiro de forma consistente através de opções de negociação no mercado dos EUA, mesmo durante uma crise econômica respondida pelo Sr. OppiE Esta é uma pergunta simples que não vem com uma simples resposta Sim ou Não. Isso porque eu tenho certeza que você já ouviu falar de pessoas comprando na licitação e venda no Ask, na verdade, eu consideraria que é a sua pergunta. Em primeiro lugar, para definir o recorde, uma ordem para comprar (seja usando um Comprar Para Abrir ou Comprar para Fechar), um contrato de opções é SEMPRE preenchido no Preço da Pergunta e uma ordem de venda (seja usando uma Venda para Abrir ou Vender Para fechar) um contrato de opções é SEMPRE preenchido no preço do lance. Agora, o que Bid e Ask REALMENTE significa Ask é o preço que os fabricantes de mercado estão pedindo para vender suas opções e Bid é o preço que os criadores de mercado estão oferecendo para suas opções. A diferença no preço de oferta e oferta, conhecida como spread de oferta, representa o lucro que os produtores de mercado ganham por fazer mercados para esse contrato de opções específicas. É por isso que o preço da oferta é sempre maior do que o preço da oferta e por que os pedidos de compra são sempre preenchidos no preço do pedido e as ordens de compra preenchidas no preço da oferta. Então, qual é o acordo com a venda no pedido e a compra na oferta A venda no pedido realmente significa colocar uma ordem limite para vender no preço de venda prevalecente e comprar na Licitação significa colocar uma ordem de limite para vender no preço de oferta vigente. Obviamente, isso significa enfileirar esses preços, pois essas ordens NUNCA serão preenchidas imediatamente, como um pedido de mercado. A venda no pedido só funciona quando o preço da oferta da opção RISA para o preço em que você estava fazendo fila (o preço da oferta vigente) e a compra na oferta só funciona quando o preço da opção cai para o preço pelo qual você estava fazendo filas. Em essência, você ainda está vendendo no preço da oferta e comprando no preço de venda apenas que estava tentando fazer fila por um preço melhor, veja. Devo sempre comprar opções de compra no preço de venda e vendê-las na oferta AAPL foi negociada em 195 E suas opções de chamada (170 strike) estão pedindo em 27,95 e oferecendo às 25,00. Comprando na Proposta Em vez de comprar essas opções de chamadas no preço de 27,95, você decidiu fazer fila por um preço melhor ao inserir uma ordem de limite em seu preço atual de compra de 25,00. Os pedidos foram colocados e depois de alguns minutos de espera, a AAPL fez um rápido mergulho no preço, trazendo o preço de venda dessas opções de chamadas para 25,00 a partir de 27,95 e seu pedido foi preenchido. No dia seguinte, a AAPL sobe para 205 e suas 170 opções de chamadas de greve estão perguntando às 40,00 e oferecendo às 37,00. Vender no Ask Em vez de vender essas opções de compra que você possui no preço de oferta vigente de 37,00, você decidiu filmar por um preço melhor ao inserir uma ordem de limite no seu preço atual de 40,00. As encomendas foram colocadas e depois de alguns minutos de espera, a AAPL continuou a subir de preço e elevou o preço da oferta de 37,00 a 40,00 e seu pedido foi preenchido. A partir dos exemplos acima, deve ser claro que o risco de fazê-lo (se não houver risco, todos deveriam estar fazendo isso, certo) é que você pode perder todo o comércio ou, eventualmente, ter que comprar ou vender a preços ainda pior se O estoque não se moveu na direção de seu favor. Devo comprar sempre opções de compra no preço de venda e vendê-las na oferta AAPL foi negociada a 195 e suas opções de chamada (170 strike) estão perguntando às 27.95 e oferecendo às 25.00. Comprando na Proposta Em vez de comprar essas opções de chamadas no preço de 27,95, você decidiu fazer fila por um preço melhor ao inserir uma ordem de limite em seu preço atual de compra de 25,00. As ordens foram colocadas e alguns minutos de espera se transformaram em algumas horas e a ordem nunca foi preenchida, pois a AAPL continuou a subir fortemente, levando o preço de suas opções de chamadas cada vez mais alto. No dia seguinte, a AAPL sobe para 205 e suas 170 opções de chamadas de greve estão perguntando às 40,00 e oferecendo às 37,00. Vender no Ask Em vez de vender essas opções de compra que você possui no preço de oferta vigente de 37,00, você decidiu filmar por um preço melhor ao inserir uma ordem de limite no seu preço atual de 40,00. As ordens foram colocadas e os minutos foram transformados em horas e o pedido nunca foi preenchido quando AAPL reverteu o curso após uma reunião tão forte e começou a dirigir para baixo. Em breve, todos os seus lucros desapareceram e as opções de compra ainda estavam em sua conta. As únicas pessoas que REALMENTE compram na oferta e vendem em ask são fabricantes de mercado. Em vez de fazer fila no preço oposto, alguns comerciantes de opções profissionais fazem o que chamamos de "Straddling". Isso significa tentar obter um preço melhor fazendo filas por um preço entre o preço da oferta e da oferta. Este método funciona melhor que o dos exemplos acima, quando o spread de oferta de oferta é bastante estreito e existe uma quantidade razoável de volatilidade de preços. Mesmo assim, ainda existe o risco de não preencher ou comprometer o preço. Em conclusão, a menos que você seja um criador de mercado, não há tal coisa como comprar no lance e vender no pedido e você sempre comprará opções de compra no pedido e vendê-los na oferta. Por filas por um preço melhor, você realmente está apenas tendo uma chance que pode fazer com que você perca todo o seu comércio ou, eventualmente, comprometer-se por um preço ainda pior. Faça lucros explosivos de chamadas cobertas Perfeito para todos os comerciantes de opções Original eBook por Optiontradingpedia Este eBook cobre:. The Secret to looking for the PERFECT stock for Covered Calls. O número de formas de escrever Chamadas Cobertas. As duas maneiras de medir a chamada coberta retornam. Mais Importante, como procurar automaticamente oportunidades de Caixas Cobertas de alto rendimento para fazer até 25 por mês Este eBook 29,90 ensina-lhe todos estes e mais Average Reader Rating. 4.5 5 Optiontradingpedia é uma empresa de Masters O Equity e usa o gateway de pagamento Masters O Equity Responda pelo Sr. OppiE. Para os comerciantes de opções mais experientes, estou me perguntando se você pode compartilhar o que você encontrou em relação à compra perto, ou possivelmente abaixo da oferta . Por exemplo, ontem em um mercado ligeiramente crescente para uma ação, eu coloquei uma ordem de limite para comprar uma chamada ao preço da oferta, e foi executada após cerca de 5 minutos, mesmo que o estoque subisse um pouco no preço, mas de forma constante. Minhas perguntas específicas são: 1) Com que frequência você consegue comprar uma opção perto, em, ou abaixo do preço da oferta. Existem coisas específicas para as condições do mercado que permitem isso (Obviamente, em um mercado em queda, o preço da oferta também está caindo, ou seja, espero que a questão ainda seja válida) 2) A mesma pergunta sobre a venda, em relação à pergunta 3) Você Notar melhor capacidade de fazer isso para colocar em vez de chamadas se você olhar para o preço da fórmula black-sholes 4) Você percebe melhor capacidade de fazer isso como um fator do que a fórmula de black-sholes diz que o preço da opção real deve ser. Isto é, Se mostrar um valor bastante inferior ao preço da oferta, isso influenciará o que você vê que ocorrem. Muito obrigado. Imagino que todos os comerciantes de opções experientes funcionam diretamente ou indiretamente, pois as ordens limite são atingidas. Sua experiência é muito apreciada. ---- Eu quero adicionar este gráfico que realmente ajuda a mostrar as coisas e a resposta a esta questão e ainda quer mais respostas. A opção de estoque não é importante. Então, este gráfico é desta manhã, veja os preços das opções, volume, preço das ações e volume. Sim, quase sempre. Troco algumas das opções de estoque simples mais ilíquidas, e eu seria absolutamente assassinado se eu não tentasse trabalhar ordens entre o bidask. Quando digo ilíquido, quero dizer quase inexistente: 50 contratos mensais em TODOS os contratos para um determinado subjacente. Spreads de 30 ou mais. A única vez que você não deve tentar fazer um pedido, na minha opinião, é quando você acha que precisa negociar imediatamente (raro), se a volatilidade implícita (IV) se moveu a tal ponto que os fabricantes de mercado (MM) não baterão em seu Ordem enquanto eles estão oferecendo IV justo (eles muitas vezes descem para encontrá-lo em seu preço real para obter o reembolso de liquidez de câmbio), ou se o spread de bidask é um centavo. Para opções de estoque simples ilíquidas, você precisa estar extremamente consciente da volatilidade implícita e estatística. Você não pode apenas tentar colocar seu pedido no meio. Os MMs jogarão com o meio para fazer você comprar em IVs maiores e vender em menor. A única maneira que você pode esperar que um pedido funcionando abaixo do lance acima da pergunta será preenchido se um grande jogador superar os MMs (que estão alinhados na oferta e perguntar) pedidos atuais e atinge o seu com uma grande ordem. Nunca vi isso acontecer. A única maneira é como você disse: se o mercado se mover contra você, as ordens na sua frente desaparecem, e alguém atinge sua ordem, mas acho que isso supera a intenção da sua pergunta. Respondeu 28 de abril às 16:17 As pessoas devem simplesmente estar dispostas a combinar suas ordens se elas souberem sobre isso. Você pode cheirar as ordens se você pode vê-las ou prever elas. Por exemplo, você pode olhar para um livro de pedidos e decidir quem deseja preencher, especialmente se você estiver olhando diferentes cotações de trocas diferentes. Então, você pode obter um melhor preenchimento, apenas observando o que alguém está disposto a pagar para enterexit seu pedido, bem como o intercâmbio em que eles fizeram o seu pedido e enviar uma ordem para essa troca específica para combiná-los. Você (ou um programa) pode apenas assistir ao nível 2 e fazer um pedido logo que você veja um que você gosta. As ordens no nível 2 não revelam TODOS os participantes do mercado interessados. Além disso, muitos corretores têm dificuldade em atualizar citações de opções. Finalmente, as opções de volatilidade do mercado do amplificador podem inflar ou diminuir o preço das opções em grandes percentagens muito rapidamente. Respondeu 7 de outubro 11 às 1:10 freqüentemente faço isso no NADEX, vendendo chamadas binárias fora do dinheiro. NADEX é altamente ilíquido, e o bidask é quase sempre do fabricante de mercado. As chamadas binárias fora do dinheiro perdem valor rapidamente (as opções diárias NADEX existem por apenas 21 horas). Se eu colocar um pedido acima pedido, ele é preenchido rapidamente (dentro de alguns minutos) devido a um aumento no subjacente, ou não. Eu compenso mudando meu preço por hora. Como Joe observa, um dos insumos de Black-Scholes é volatilidade, mas o preço determina a volatilidade (implícita), então isso é circular. Em outras palavras, você pode tratar os preços da bidask como volatilidades do bidask. Isso não é tão disparado quanto parece: cmegrouptradingfxvolatility-citando-fx-options. html respondeu 10 de outubro 11 às 3:23 Isso às vezes acontece comigo. Depende de quão líquido a opção é. Normalmente, o que vejo acontecer é que o livro de pedidos se altera em torno do meu pedido. Eu interpreto isso para significar que o livro de pedidos é principalmente fabricantes de mercado. Eles vêem um investidor de varejo (eu) entrar e, uma vez que eles não têm interesse nesta opção ilíquida, eles recuam. Outro investidor de varejo (ou o que quer que seja) entra com uma ordem de mercado, e nós concordamos. Recebo um preenchimento porque me tornei o criador de mercado por um breve período. Em opções altamente líquidas, comprar limites na oferta tende a ser engolido porque os fabricantes de mercado estão trabalhando na propagação. Com encomendas muito pequenas (um ou dois contratos) em opções muito líquidas, tive sorte recebendo preenchimentos rápidos no meio da propagação, o que atribuo a MMs reequilibrando suas participações no barato, embora às vezes eu goste de pensar que há algum outro anal - receitante como eu lá fora que odeia ver um livro tão desigual. ) Eu não notei nenhuma tendência particular para que isso aconteça mais com puts ou chamadas, ou com operações de compra vs venda. Por um tempo eu tinha uma suspeita de que isso estava acontecendo com greves, onde IV não combinava com IV de outras greves, mas eu nunca me importei com o objetivo de persegui-lo, pois era uma parte menor do meu PL geral. Respondeu Jul 9 13 às 23:04 Sua resposta 2017 Stack Exchange, IncOptions Preços Opções Preços - Introdução Opções de início de negociação foram muitas vezes desconcertadas quando se trata de preços de opções de leitura, pois há três preços cotados para cada contrato de opções. Os preços de três opções cotados são preço de lance, preço de oferta e último preço. Estes diferentes preços não só confundem iniciantes completos, mas também comerciantes de ações também. Os comerciantes de ações tiveram dificuldade com os preços de opções, já que a oferta, o pedido e o último preço das opções de compra de ações podem se comportar de forma muito diferente das das cotações de ações. Este tutorial deve explicar o que cada um dos preços das três opções significa e como eles são diferentes em comportamento dos mesmos três preços nas cotações de ações. Explosive Options Trading Mentor Descubra como meus alunos ganham 43 Lucros por comércio, com confiança, opções de negociação no mercado dos EUA, mesmo em uma recessão Preços de opções - Pergunte Preço Peça preço é o preço fabricantes de mercado ou outras opções comerciantes estão pedindo as opções que eles Próprio agora. Este é o preço que outros investidores estão tentando vender essas opções, o que torna o preço em que você compraria opções. Se você deseja comprar opções imediatamente, você faria isso no preço da peça. Exemplo de preços de opções. Assumindo a seguinte cotação para 35 de junho Opções de chamada da empresa XYZ: Licitação. 2.10. Pergunte. 2.40, Last. 1.10 Para comprar essas opções de chamadas de 35 de junho imediatamente, você teria que comprar no preço de 2.40. Opções Preços - Preço de lances O preço de lances é o preço dos fabricantes de mercado ou outras opções que os comerciantes estão oferecendo agora. Este é o preço que outros investidores estão tentando comprar essa opção, o que torna o preço que você venderia ou as opções curtas em. Se você possui opções e deseja vendê-las imediatamente, você faz isso no preço da oferta. Exemplo de preços de opções. Assumindo a seguinte cotação para 35 de junho Opções de chamada da empresa XYZ: Licitação. 2.10. Pergunte. 2.40, Last. 1.10 Se você já possui essa chamada de 35 de junho, você poderá vendê-las imediatamente no preço de oferta de 2.10. Comprar no Ask e vender na Licitação é o conhecimento mais básico de qualquer opção de iniciantes que os comerciantes precisam saber. COMPRAR no ASK. VENDER em Opções de BID Preços - Último preço O último preço é o que joga a maioria dos comerciantes de ações virou as opções de comerciante no início. O último preço é simplesmente o preço ao qual a opção foi negociada pela última vez em. Na negociação de ações, o último preço geralmente determina o valor atual de um estoque porque é essa atividade de negociação que faz com que o preço das ações seja alterado. É também por isso que o último preço para ações geralmente corresponde com seu preço de oferta ou pedido se o estoque estiver suficientemente líquido. No entanto, na negociação de opções, o preço das opções não precisa de negociação para se mover O preço das opções muda devido a uma série de fatores diferentes e a maior delas é a variação no preço do estoque subjacente. Enquanto o preço do estoque subjacente estiver aumentando, o preço de suas opções de compra aumentaria sem qualquer negociação nessas opções. Por outro lado, enquanto o preço do estoque subjacente estiver caindo, o preço de suas opções de venda aumentaria sem qualquer negociação sobre essas opções de venda. É por isso que o último preço das opções pode ser muito diferente do preço da oferta ou da oferta. Isso ocorre porque essa opção pode ser trocada há muitos dias, enquanto o estoque passou. Isso torna o último preço a informação menos útil para negociação de opções. No entanto, a proximidade do último preço em relação ao preço de oferta e ao volume negociado pode dar às opções comerciantes uma indicação da liquidez de um determinado contrato de opções. Exemplo de preços de opções. Assumindo a seguinte cotação para 35 de junho Opções de chamada da empresa XYZ: Licitação. 2.10. Pergunte. 2.40, Last. 1.10 Você comprará as opções de chamadas de 35 de junho no preço de 2.40 e venderá ao preço de oferta de 2.10. O último preço de 1,10 foi o preço que foi negociado pela última vez quando o estoque da empresa XYZ foi muito menor e não afeta qualquer negociação no momento. Opções de preços - Solicitar propagação Como você já aprendeu, as informações mais úteis sobre preços de opções de ações são o preço de lance e o preço de Ask. Outra informação crítica que pode ser derivada desses dois preços é a Proposta de propaganda. Oferecer Solicitar propagação é simplesmente a diferença entre a oferta e o preço da oferta e é um indicador vital da liquidez de um contrato de opções e também lhe informa sua perda inicial no momento em que a posição é colocada. Quanto menos líquido for um contrato de opções específico, maior será o spread de oferta por causa de que os criadores de mercado precisem maximizar os lucros nos poucos negócios que foram feitos e quanto maior a sua perda inicial. Essa perda é conhecida como a perda de spread de oferta. Exemplo de preços de opções. Assumindo a seguinte cotação para 35 de junho Opções de chamada da empresa XYZ: Licitação. 2.10. Pergunte. 2.40, Last. 1.10 O lance de solicitação é de 0.30 (2.40 - 2.10). Isso significa que, para cada contrato que você compra, você perde 30 antecipadamente devido à oferta perguntar perda de spread. E você perde 30 por contrato antes das comissões se você comprar as opções e as vende imediatamente. Os comerciantes do dia das opções são particularmente sensíveis ao spread de oferta por oferta, porque os spreads de oferta ampla podem eliminar qualquer possibilidade de lucros desde o início. Na negociação de opções, opções muito líquidas, como opções no QQQQ, ofereceriam spreads de oferta de cerca de 0,05, enquanto os contratos de opções com o volume de negociação médio poderiam ter uma oferta de spreads de cerca de 10 de seu preço. Os contratos de opções muito hipotecários podem ter uma proposta de oferta de spread até 3,00 ou 50 de seu preço de venda e além. Opções Preços Perguntas
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